You are here

Объявления

Продолжает работу научный семинар «Прикладные задачи системного анализа» под руководством академика А. Б. Куржанского.

Очередной семинар пройдёт в четверг 26 ноября в 16-20, ауд. 508.

С докладом на тему "Исследование математических моделей эволюции, основанных на репликаторных системах" выступит выпускница аспирантуры кафедры системного анализа Т.С. Якушкина.

 

Аннотация.

Рассматриваются различные подходы к моделированию эволюционных процессов с помощью репликаторных систем. Модели, описанные в данной работе, учитывают такие характеристики реальных систем как: пространственную неоднородность популяции, изменения в интенсивности мутации, возможные переключения реакции среды.

Модели Эйгена и Кроу-Кимуры исследуются в рамках формализма Гамильтона-Якоби. Предлагается модификация моделей, описывающая феномен гена-мутатора, исследование которого играет важную в роль в понимании эволюции рака и РНК-вирусов. Получены аналитические выражения для динамики максимума распределения и для средней приспособленности в популяции. Для гладких ландшафтов приспособленности найдены возможные фазовые состояния системы. Проведено численное моделирование системы для линейных, квадратичных и случайных ландшафтов приспособленности.

Теоретико-игровые модели рассматриваются в постановке уравнений химической кинетики (CME) и учитывают случайное изменение окружения в репликаторной системе. Применяется метод уравнений Гамильтона-Якоби для построения и анализа непрерывного аналога модели.

Распределенные репликаторные уравнения исследуются в биматричном случае. Анализируется биологическая стабильность распределённой системы, исследуется эффект стабилизации при введении диффузии и возникновение пространственно неоднородных решений. Численно моделируется система в двумерном и трехмерном случае.

Публикации автора по теме доклада:

  • Yakushkina T., Saakian D.B., Hu C.-K. Evolutionary Games with Randomly Changing Payoff Matrices // Journal of the Physical Society of Japan. – 2015. – Т. 84. – №. 6. – С. 064802.

  • Yakushkina T., Saakian D.B., Hu C.-K. Exact Dynamics for a Mutator Gene Model //Сhinese Journal of Physics.-2015 - 53.

  • Saakian D.B., Yakushkina T., Hu C.-K. The Rich Phase Structure of a Mutator Model // Preprint, 2015.

  • Якушкина Т.С. О распределенной репликаторной системе, соответствующей биматричной игре // Вестник Московского университета. Серия 15. 2016.

Продолжает работу научный семинар «Прикладные задачи системного анализа» под руководством академика А. Б. Куржанского.

Очередной семинар пройдёт в четверг 19 ноября в 16-20, ауд. 508.

С докладом на тему "Математическое моделирование транспортных потоков на двухполосной автомагистрали" выступит аспирант кафедры системного анализа В.А. Данилов.

 

Продолжает работу научный семинар «Прикладные задачи системного анализа» под руководством академика А. Б. Куржанского.

Очередной семинар пройдёт в понедельник 16 ноября в 16-20, ауд. 523.

С обзором статьи "The cell transmission model, part II: network traffic" (Carlos F. Daganzo) выступит студент кафедры системного анализа В.С. Терёшин.

 

Продолжает работу научный семинар «Прикладные задачи системного анализа» под руководством академика А. Б. Куржанского.

Очередной семинар пройдёт в четверг 12 ноября в 16-20, ауд. 508.

С обзором статьи "Model-Invariant Safety-Preserving Control" (Mahdi Yousefi, Klaske van Heusden, Guy A. Dumont, Ian M. Mitchel, J. Mark Ansermino) выступит студент кафедры системного анализа Ю.А. Комаров.

 

Продолжает работу научный семинар «Прикладные задачи системного анализа» под руководством академика А. Б. Куржанского.

Очередной семинар пройдёт в понедельник 9 ноября в 16-20, ауд. 523.

С обзором статей

«Avoidance Control» (R. Aggarwal, G. Leitmann);
«A Note on Avoidance Control» (B.R. Barmish, W.E. Schmitendorf, G. Leitmann);
«A Maxmin Distance Problem» (R. Aggarwal, G. Leitmann)

выступит студент кафедры системного анализа А.А. Лесничий.

Продолжает работу научный семинар «Прикладные задачи системного анализа» под руководством академика А. Б. Куржанского.

Очередной семинар пройдёт в четверг 5 ноября в 16-20, ауд. 508.

С докладом на тему "О задаче дистанционного оценивания при использовании многоканальной связи" выступит доцент кафедры системного анализа И.А. Дарьина.

Продолжает работу научный семинар «Прикладные задачи системного анализа» под руководством академика А. Б. Куржанского.

Очередной семинар пройдёт в четверг 29 октября в 16-20, ауд. 508.

С докладом на тему "Детерминистский теоретико-игровой подход к задаче суперрепликации опционов при торговых ограничениях" (часть 3) выступит доцент кафедры системного анализа С.Н. Смирнов.

Продолжает работу научный семинар «Прикладные задачи системного анализа» под руководством академика А. Б. Куржанского.

Очередной семинар пройдёт в четверг 22 октября в 16-20, ауд. 508.

С докладом на тему "Применение гибридного клеточного автомата для моделирования раковых опухолей" выступит аспирант кафедры системного анализа Ю.Б. Адмиральский.

Продолжает работу научный семинар «Прикладные задачи системного анализа» под руководством академика А. Б. Куржанского.

Очередной семинар пройдёт в четверг 15 октября в 16-20, ауд. 508.

С докладом на тему "Детерминистский теоретико-игровой подход к задаче суперрепликации опционов при торговых ограничениях" (часть 2) выступит доцент кафедры системного анализа С.Н. Смирнов.

 

Аннотация. Для задачи суперрепликации с дискретным временем предлагается «детерминистская» постановка, альтернативная традиционному «вероятностному» подходу, основанному на использовании референтной меры. В «детерминистском» подходе референтная мера не задается, а задача состоит в гарантированном покрытии обусловленного обязательства по опциону при всех допустимых сценариях. Эти сценарии задаются при помощи априорно заданных компактов, зависящих от предыстории цен: приращения цены в каждый момент времени должны лежать в соответствующих компактах. Предполагается отсутствие транзакционный издержек, рассматривается рынок как с торговыми ограничениями, так и без торговых ограничений. Изначально постановка задачи носит теоретико-игровой характер; переходя к смешанным стратегиям рынка, доказываются теоремы о минимаксе. Стратегии рынка, отвечающие равновесию в игре, имеют прозрачный экономический смысл: это наиболее неблагоприятные (для данного обусловленного обязательства) допустимые смешанные стратегии; в частности, в случае отсутствия торговых ограничений эти смешанные стратегии для рынка без арбитражных возможностей должны быть мартингальными (риск-нейтральными). С использованием результатов, относящихся к проблеме моментов Маркова-Чебышева, удается охарактеризовать класс мер, на которых достигается решение оптимизационной задачи в соответствующих уравнениях Беллмана-Айзекса. Устанавливается связь «детерминистского» и «вероятностного» подходов.

Продолжает работу научный семинар «Прикладные задачи системного анализа» под руководством академика А. Б. Куржанского.

Очередной семинар пройдёт в понедельник 12 октября в 16-20, ауд. 523.

С докладом на тему "Детерминистский теоретико-игровой подход к задаче суперрепликации опционов при торговых ограничениях" выступит доцент кафедры системного анализа С.Н. Смирнов.

 

Аннотация. Для задачи суперрепликации с дискретным временем предлагается «детерминистская» постановка, альтернативная традиционному «вероятностному» подходу, основанному на использовании референтной меры. В «детерминистском» подходе референтная мера не задается, а задача состоит в гарантированном покрытии обусловленного обязательства по опциону при всех допустимых сценариях. Эти сценарии задаются при помощи априорно заданных компактов, зависящих от предыстории цен: приращения цены в каждый момент времени должны лежать в соответствующих компактах. Предполагается отсутствие транзакционный издержек, рассматривается рынок как с торговыми ограничениями, так и без торговых ограничений. Изначально постановка задачи носит теоретико-игровой характер; переходя к смешанным стратегиям рынка, доказываются теоремы о минимаксе. Стратегии рынка, отвечающие равновесию в игре, имеют прозрачный экономический смысл: это наиболее неблагоприятные (для данного обусловленного обязательства) допустимые смешанные стратегии; в частности, в случае отсутствия торговых ограничений эти смешанные стратегии для рынка без арбитражных возможностей должны быть мартингальными (риск-нейтральными). С использованием результатов, относящихся к проблеме моментов Маркова-Чебышева, удается охарактеризовать класс мер, на которых достигается решение оптимизационной задачи в соответствующих уравнениях Беллмана-Айзекса. Устанавливается связь «детерминистского» и «вероятностного» подходов.

Pages

Subscribe to Объявления